布林通道參數(shù)設(shè)定影響什么？

布林通道Bollinger Bands 簡(jiǎn)稱BB，是一種會(huì)隨著市場(chǎng)波動(dòng)性而變動(dòng)的指標(biāo)，而會(huì)影響通道收縮及擴(kuò)散的最大主因即為周期長(zhǎng)度和標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)。

通道寬度影響訊號(hào)靈敏度

布林通道寬度由標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)決定，通道寬度代表價(jià)格波動(dòng)的合理范圍，一旦價(jià)格突破或跌破通道時(shí)則代表產(chǎn)生訊號(hào)。

• 通道寬度較窄：此時(shí)價(jià)格僅需小幅上漲、下跌即會(huì)碰到布林通道，意味著指標(biāo)十分靈敏，訊號(hào)頻出，同時(shí)也伴隨著較多的假訊號(hào)。
• 通道寬度較寬：此時(shí)布林通道更寬，價(jià)格需要大幅度波動(dòng)才會(huì)觸碰到布林通道，如此一來將能有效防止假訊號(hào)的產(chǎn)生，同時(shí)訊號(hào)頻率也會(huì)減少。

錯(cuò)誤觀念：預(yù)設(shè)不等于適合你

布林通道最常見的預(yù)設(shè)參數(shù)是20 天的時(shí)間周期搭配2 倍標(biāo)準(zhǔn)差，雖然符合大多數(shù)市場(chǎng)和時(shí)間周期，但卻不是萬能，仍需依照個(gè)人的交易習(xí)慣及交易市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整。

布林通道公式參數(shù)拆解

布林通道不僅有依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算出的上下范圍，還有能幫助投資者判斷趨勢(shì)的中軌，本段落將著重于講解公式由來。

中軌

布林通道的中軌是由移動(dòng)平均線判斷目前趨勢(shì)，預(yù)測(cè)參數(shù)為SMA 20，代表著觀察過去20 天的周期。

在TradingView 中可以透過設(shè)定布林通道將SMA 換為EMA 等移動(dòng)平均線，而SMA、EMA 間的差異就會(huì)影響圖表上的呈現(xiàn)。

• SMA 20 預(yù)設(shè)參數(shù)：賦予20 根K 線周期內(nèi)所有價(jià)格相同的權(quán)重，結(jié)果較為穩(wěn)定。
• EMA 20 替換參數(shù)：賦予越近期的價(jià)格越高的權(quán)重，使均線對(duì)最新價(jià)格的反應(yīng)更為靈敏。

如果將中軌改為EMA20，布林通道會(huì)更為敏感，中軌會(huì)更快地轉(zhuǎn)向，上下軌也可能因此更早擴(kuò)張或收縮。雖然這能提供更快的訊號(hào)，但也可能犧牲SMA 帶來的穩(wěn)定性與對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)的判斷力。

標(biāo)準(zhǔn)差

標(biāo)準(zhǔn)差是用來衡量一組數(shù)據(jù)相對(duì)于平均值的分散程度或波動(dòng)幅度，市場(chǎng)波動(dòng)越大，標(biāo)準(zhǔn)差?? 的數(shù)值就越大。

標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式：

1Nt=1N（Xi-μ）2，其中Xi 為價(jià)格，μ 為平均值（中軌）。

上軌及下軌

上軌和下軌是利用標(biāo)準(zhǔn)差乘以一個(gè)倍數(shù)K 然后分別加上及減去中軌所得出，布林通道預(yù)設(shè)參數(shù)預(yù)設(shè)K 為2。

• 上軌計(jì)算公式：中軌＋K＊??，預(yù)設(shè)參數(shù)為SMA 20＋2??。
• 下軌計(jì)算公式：中軌－K＊??，預(yù)設(shè)參數(shù)為SMA 20－2??。

三條線的運(yùn)作

看完三條軌道的計(jì)算方式后，接著就以市場(chǎng)波動(dòng)來理解布林通道的變化，用戶隨時(shí)可以從TradingView 中的布林通道設(shè)定進(jìn)行參數(shù)更改。

• 市場(chǎng)平靜：低波動(dòng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差將會(huì)縮小并連帶著上下軌進(jìn)行收縮，通常被稱為布林通道緊縮，未來可能會(huì)有大波動(dòng)。
• 市場(chǎng)劇烈：波動(dòng)大時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差擴(kuò)大，上下軌擴(kuò)張，此時(shí)意味著市場(chǎng)可能正在進(jìn)行單邊趨勢(shì)。

布林通道預(yù)設(shè)參數(shù)「20 天、2 倍標(biāo)準(zhǔn)差」解析

布林預(yù)設(shè)參數(shù)20 天周期搭配2 倍標(biāo)準(zhǔn)差是一個(gè)中性、平衡的市場(chǎng)指標(biāo)，因其符合大多數(shù)場(chǎng)合的特性成為了投資者廣泛使用的預(yù)設(shè)指標(biāo)。

時(shí)間周期及標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)的選擇

傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中，20 天約等于一個(gè)月的交易日，因此SMA 20 代表過去一個(gè)月以來的平均價(jià)格。而2 倍標(biāo)準(zhǔn)差則是采用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，價(jià)格約有95.4％ 的機(jī)率會(huì)落在正負(fù)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差以內(nèi)。

因此20 天、2 倍標(biāo)準(zhǔn)差被視為平衡解，中軌提供了合理的時(shí)間周期，而上、下軌則是會(huì)在5％ 左右的極端行情時(shí)發(fā)出訊號(hào)，提供尋找趨勢(shì)突破和反轉(zhuǎn)訊號(hào)的合理依據(jù)。

預(yù)設(shè)參數(shù)不適用的情況

盡管預(yù)設(shè)參數(shù)是大多時(shí)候的平衡解，但就如前述所說，它仍有可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，尤其在以下市場(chǎng)中。

• 極端市場(chǎng)：強(qiáng)勁的單邊趨勢(shì)中，價(jià)格可能會(huì)長(zhǎng)期維持在布林通道的上下軌，難以產(chǎn)生有效的反轉(zhuǎn)訊號(hào)，此時(shí)若盲目使用預(yù)測(cè)參數(shù)則可能使交易失敗。
• 極短線市場(chǎng)：若在極短周期（如1 分鐘、5 分鐘）的市場(chǎng)使用SMA 20 參數(shù)，中軌的移動(dòng)將過于緩慢，難以捕捉日內(nèi)交易的機(jī)會(huì)。

布林通道標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)1 / 2 / 3 的差別

步林通道的參數(shù)設(shè)定中，標(biāo)準(zhǔn)差扮演了決定極端值的角色，當(dāng)時(shí)間周期固定時(shí)，改變標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)將直接影響上下軌的寬度及交易訊號(hào)的頻率和準(zhǔn)確性。

1 ?? ：1 倍標(biāo)準(zhǔn)差

當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差為1 時(shí)，價(jià)格會(huì)有68.2％ 的機(jī)率處于步林通道內(nèi)，意味著此時(shí)通道極窄，對(duì)價(jià)格波動(dòng)十分敏感，價(jià)格會(huì)時(shí)常觸碰上下軌甚至突破，訊號(hào)頻出的同時(shí)也會(huì)伴隨許多假訊號(hào)。

2 ?? ：2 倍標(biāo)準(zhǔn)差

2 倍標(biāo)準(zhǔn)差被視為布林通道的中性設(shè)定，此時(shí)通道寬度適中，而突破訊號(hào)將相對(duì)罕見，因此能夠有效平衡訊號(hào)出現(xiàn)次數(shù)及訊號(hào)精準(zhǔn)度。

3 ?? ：3 倍標(biāo)準(zhǔn)差

標(biāo)準(zhǔn)差為3 時(shí)，在統(tǒng)計(jì)上價(jià)格會(huì)有99.7％ 機(jī)率位于通道內(nèi)，通道相較前兩項(xiàng)參數(shù)而言最寬，因此觸碰上下軌的頻率最低，好處在于精準(zhǔn)度最高。

綜合比較及挑選

挑選標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)的前提在于你的交易習(xí)慣及市場(chǎng)環(huán)境，如果你是日內(nèi)交易者，可以選擇使用1??、2?? 參數(shù)，而若是長(zhǎng)期持有者則可以考慮當(dāng)價(jià)格觸碰到3?? 的通道時(shí)進(jìn)行持倉調(diào)整。若你時(shí)常交易的市場(chǎng)波動(dòng)性較高（如加密貨幣）而時(shí)常觸碰到2?? 的通道時(shí)，或許可以考慮將其調(diào)整為2.5?? 或3??。

不同市場(chǎng)、周期的布林通道參數(shù)該如何調(diào)整

要真正發(fā)揮布林通道的實(shí)用性就得依據(jù)自身習(xí)慣、交易市場(chǎng)進(jìn)行參數(shù)調(diào)整，基本邏輯為短期交易或高波動(dòng)市場(chǎng)需要更快的時(shí)間周期，而高雜訊或追求高可靠性訊號(hào)則需要更大的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)。

股市及加密貨幣市場(chǎng)的參數(shù)調(diào)整建議

股市的波動(dòng)性通常比加密貨幣穩(wěn)定，且有明確的交易日，因此大時(shí)區(qū)交易（如日線、周線）可以保持20／2 的預(yù)設(shè)參數(shù)，而若偏好短線交易則可以考慮將時(shí)間長(zhǎng)度降低為10～15，同時(shí)將?? 調(diào)整為2.5 以避免雜訊頻出。

加密貨幣市場(chǎng)無休息日且波動(dòng)性較高，因此需要更靈活的調(diào)整。時(shí)間長(zhǎng)度若想維持一個(gè)月的話則可以將預(yù)設(shè)的20 調(diào)整為30，這樣即可在標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)為2 的情況下進(jìn)行大時(shí)區(qū)交易。短線交易者則可以將時(shí)間參數(shù)調(diào)整為12 至15，并將?? 調(diào)整至2.5 甚至是3 以抑制假訊號(hào)。

布林通道參數(shù)對(duì)策略的影響

步林通道常見的交易策略有：震蕩交易、追蹤趨勢(shì)等，不同的時(shí)間長(zhǎng)度參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)將決定策略是偏向順勢(shì)交易還是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)對(duì)于震蕩交易策略的影響

震蕩交易的基礎(chǔ)假設(shè)為價(jià)格突破步林通道上下軌后，最終會(huì)回歸到中軌（均值），因此該策略將著重于上下軌（標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)）的精準(zhǔn)度，萬一觸碰后卻沒反應(yīng)即會(huì)形成假訊號(hào)。

簡(jiǎn)單來說，若想提升交易勝率，就可以選擇將?? 調(diào)高使通道變得更寬，以降低訊號(hào)頻率的方式提升勝率，而若你有結(jié)合其他濾網(wǎng)（如指標(biāo)、價(jià)格行為等）進(jìn)行高頻交易，則可以選擇將?? 降低以提高訊號(hào)出現(xiàn)的頻率。

時(shí)間周期對(duì)于追蹤趨勢(shì)的影響

追蹤趨勢(shì)策略則相反，是當(dāng)價(jià)格貼合布林通道上下軌時(shí)入場(chǎng)，是一種順勢(shì)的交易策略，此時(shí)中軸將扮演著最后防線的角色，萬一回到中軸就需考慮是否止損。

因此當(dāng)SMA 參數(shù)越短時(shí)，中軸的敏感度越高，反應(yīng)速度越快，如此一來隨時(shí)可能因?yàn)橐粋€(gè)短暫的回調(diào)而面臨小幅度止損。而當(dāng)SMA 參數(shù)越高時(shí)，中軸越遲鈍，需要面臨較大幅度的回調(diào)才有可能觸碰中軸，一旦觸碰至中軸就需面臨較高額的止損。

常見問題

標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)一定是整數(shù)嗎？

不一定，當(dāng)你在調(diào)整參數(shù)的過程中，發(fā)現(xiàn)??＝2 太窄而??＝3 太寬時(shí)，可以選擇將參數(shù)調(diào)整為2.5 或其他數(shù)值，而非必定為整數(shù)。

布林通道上下軌等于反轉(zhuǎn)訊號(hào)嗎？

布林通道中觸碰到上軌不一定等同于超買訊號(hào)，而是有反轉(zhuǎn)和趨勢(shì)持續(xù)的可能，下軌亦然，此時(shí)參數(shù)設(shè)定就相當(dāng)重要，若標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)處于太容易觸碰到的范圍則可能偶爾反轉(zhuǎn)、偶爾突破。

布林通道參數(shù)是否需要每天調(diào)整？

參數(shù)優(yōu)化不應(yīng)該過度調(diào)整，僅有在市場(chǎng)波動(dòng)性、資產(chǎn)特性改變時(shí)才有需要調(diào)整，若過度頻繁的調(diào)整可能導(dǎo)致在未來市場(chǎng)中失效。

小結(jié)

布林通道透過結(jié)合趨勢(shì)與波動(dòng)性的雙重特性，成為投資者愛用的指標(biāo)之一，而預(yù)設(shè)參數(shù)20／2 雖能符合大部分市場(chǎng)需求，但卻不是交易圣杯，投資者在使用時(shí)仍建議依自身需求更改參數(shù)以找到符合習(xí)慣的交易策略，特別是在波動(dòng)性較大的加密市場(chǎng)中，合理的通道寬度將有效幫助你進(jìn)行獲利。

以上就是布林通道參數(shù)設(shè)定影響什么？不同市場(chǎng)、周期的布林通道參數(shù)該如何調(diào)整？的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于布林通道參數(shù)設(shè)定教學(xué)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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