import pandas as pd
import numpy as np

# 方法1：直接指定索引為DatetimeIndex
dates = pd.date_range('2023-01-01', periods=6, freq='D')
df = pd.DataFrame({'value': [10, 21, 19, 27, 33, 30]}, index=dates)

# 方法2：從字符串列轉(zhuǎn)換為時間索引
data = {'date': ['2023-01-01', '2023-01-02', '2023-01-03'],
        'value': [10, 21, 19]}
df = pd.DataFrame(data)
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])  # 轉(zhuǎn)換為datetime類型
df.set_index('date', inplace=True)       # 設(shè)置為索引

# 創(chuàng)建每日數(shù)據(jù)
daily_dates = pd.date_range('2023-01-01', periods=30, freq='D')
daily_data = pd.DataFrame({'value': np.random.randint(10, 50, 30)}, 
                         index=daily_dates)

# 轉(zhuǎn)換為周數(shù)據(jù)（取每周平均值）
weekly_data = daily_data.resample('W').mean()

# 轉(zhuǎn)換為月數(shù)據(jù)（取每月最大值）
monthly_data = daily_data.resample('M').max()

# 創(chuàng)建月度數(shù)據(jù)
monthly_dates = pd.date_range('2023-01-01', periods=6, freq='M')
monthly_data = pd.DataFrame({'value': [10, 20, 15, 25, 30, 18]}, 
                           index=monthly_dates)

# 轉(zhuǎn)換為日數(shù)據(jù)（前向填充）
daily_upsampled = monthly_data.resample('D').ffill()

# 使用線性插值
daily_interpolated = monthly_data.resample('D').interpolate(method='linear')

# 創(chuàng)建時間序列
ts = pd.Series(range(5), 
              index=pd.date_range('2023-01-01', periods=5, freq='D'))

# 時間偏移
print(ts.shift(2))      # 向前移動2天（未來值變?yōu)镹aN）
print(ts.shift(-1))     # 向后移動1天（過去值變?yōu)镹aN）
print(ts.tshift(1, freq='B'))  # 按工作日偏移

# 創(chuàng)建股票價格數(shù)據(jù)
dates = pd.date_range('2023-01-01', periods=10, freq='B')
prices = pd.DataFrame({'price': [100, 102, 101, 105, 107, 
                                106, 108, 110, 109, 112]}, 
                     index=dates)

# 計算5日移動平均
prices['5_day_avg'] = prices['price'].rolling(window=5).mean()

# 計算帶權(quán)重的移動平均
weights = np.array([0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3])
prices['weighted_avg'] = prices['price'].rolling(5).apply(
    lambda x: np.sum(x * weights), raw=True
)

# 滾動標(biāo)準(zhǔn)差
prices['5_day_std'] = prices['price'].rolling(5).std()

# 創(chuàng)建時間序列
ts = pd.Series(pd.date_range('2023-01-01', periods=5, freq='D'), 
              name='dates')

# 提取日期組件
date_info = pd.DataFrame({
    'year': ts.dt.year,
    'month': ts.dt.month,
    'day': ts.dt.day,
    'weekday': ts.dt.weekday,  # 星期幾（0=周一）
    'quarter': ts.dt.quarter,  # 季度
    'day_of_year': ts.dt.dayofyear,  # 一年中的第幾天
    'is_month_end': ts.dt.is_month_end,  # 是否月末
    'hour': ts.dt.hour,  # 如果包含時間部分
    'minute': ts.dt.minute
})

# 創(chuàng)建帶時間戳的銷售數(shù)據(jù)
sales_data = pd.DataFrame({
    'amount': np.random.randint(50, 200, 200),
    'category': np.random.choice(['A', 'B', 'C'], 200)
}, index=pd.date_range('2023-01-01', periods=200, freq='H'))

# 按小時和類別分組統(tǒng)計
hourly_sales = sales_data.groupby([
    sales_data.index.hour,  # 按小時分組
    'category'
]).agg({
    'amount': ['sum', 'mean', 'count']
})

# 展平多級列索引
hourly_sales.columns = ['_'.join(col).strip() for col in hourly_sales.columns.values]

# 創(chuàng)建事件時間序列
events = pd.Series([
    pd.Timestamp('2023-01-01 09:00'),
    pd.Timestamp('2023-01-01 09:30'),
    pd.Timestamp('2023-01-01 10:15')
], name='event_time')

# 計算時間差
time_diffs = events.diff()  # 相鄰事件時間差
total_diff = events.iloc[-1] - events.iloc[0]  # 總時間跨度

# 轉(zhuǎn)換為分鐘數(shù)
print(time_diffs.dt.total_seconds() / 60)

# 創(chuàng)建無時區(qū)時間序列
naive_ts = pd.Series(pd.date_range('2023-01-01', periods=3), name='dates')

# 添加時區(qū)信息
localized_ts = naive_ts.dt.tz_localize('UTC')  # 設(shè)置為UTC時區(qū)

# 轉(zhuǎn)換時區(qū)
ny_ts = localized_ts.dt.tz_convert('America/New_York')
tokyo_ts = localized_ts.dt.tz_convert('Asia/Tokyo')

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates

# 創(chuàng)建帶趨勢的時間序列
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range('2023-01-01', periods=100, freq='D')
values = np.cumsum(np.random.randn(100)) + 50
df = pd.DataFrame({'value': values}, index=dates)

# 繪制時間序列圖
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df.index, df['value'], label='Daily Value')

# 添加7日移動平均線
rolling_avg = df['value'].rolling(7).mean()
plt.plot(df.index, rolling_avg, 'r-', label='7-Day Avg')

# 格式化x軸日期顯示
plt.gca().xaxis.set_major_locator(mdates.WeekdayLocator(interval=2))
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%Y-%m-%d'))
plt.gcf().autofmt_xdate()  # 自動旋轉(zhuǎn)日期標(biāo)簽

plt.title('Time Series Analysis')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Value')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()