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hikyuu開(kāi)源量化交易研究框架 v2.6.0

hikyuu

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源碼大小：53.9MB
源碼語(yǔ)言：簡(jiǎn)體中文
源碼類(lèi)型：國(guó)產(chǎn)軟件
源碼授權(quán)：開(kāi)源軟件
源碼類(lèi)別：其它源碼
應(yīng)用平臺(tái)：C++/Python
更新時(shí)間：2025-05-18
網(wǎng)友評(píng)分：

360通過(guò) 騰訊通過(guò) 金山通過(guò)

53.9MB

詳情介紹

Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的開(kāi)源量化交易研究框架，用于策略分析及回測(cè)（僅受限于數(shù)據(jù)，如有數(shù)據(jù)也可用于期貨等）。其核心思想基于當(dāng)前成熟的系統(tǒng)化交易方法，將整個(gè)系統(tǒng)化交易抽象為由市場(chǎng)環(huán)境判斷策略、系統(tǒng)有效條件、信號(hào)指示器、止損/止盈策略、資金管理策略、盈利目標(biāo)策略、移滑價(jià)差算法七大組件，你可以分別構(gòu)建這些組件的策略資產(chǎn)庫(kù)，在實(shí)際研究中對(duì)它們自由組合來(lái)觀察系統(tǒng)的有效性、穩(wěn)定性以及單一種類(lèi)策略的效果。

特點(diǎn)：

組合靈活，分類(lèi)構(gòu)建策略資產(chǎn)庫(kù)

Hikyuu對(duì)系統(tǒng)化交易方法進(jìn)行了良好的抽象，包含了九大策略組件：市場(chǎng)環(huán)境判斷策略、系統(tǒng)有效條件、信號(hào)指示器、止損/止盈策略、資金管理策略、盈利目標(biāo)策略、移滑價(jià)差算法、交易對(duì)象選擇策略、資金分配策略。可以在此基礎(chǔ)上構(gòu)建自己的策略庫(kù)，并進(jìn)行靈活的組合和測(cè)試。在進(jìn)行策略探索時(shí)，可以更加專注于某一方面的策略性能與影響。

性能保障，打造自己的專屬應(yīng)用

目前項(xiàng)目包含了3個(gè)主要組成部分：基于C++的核心庫(kù)、對(duì)C++進(jìn)行包裝的Python庫(kù)(hikyuu)、基于Python的交互式工具。

代碼簡(jiǎn)潔，探索更便捷、自由

同時(shí)支持面向?qū)ο蠛兔钚芯幊谭妒健Ｆ渲?，命令行在進(jìn)行策略探索時(shí)，代碼簡(jiǎn)潔、探索更便捷、自由。

安全、自由、隱私，搭建自己的專屬云量化平臺(tái)

結(jié)合 Python + Jupyter 的強(qiáng)大能力與云服務(wù)器，可以搭建自己專屬的云量化平臺(tái)。將Jupyter部署在云服務(wù)器上，隨時(shí)隨地的訪問(wèn)自己的云平臺(tái)，即刻實(shí)現(xiàn)自己新的想法，如下圖所示通過(guò)手機(jī)訪問(wèn)自己的云平臺(tái)。結(jié)合Python強(qiáng)大成熟的數(shù)據(jù)分析、人工智能工具（如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更強(qiáng)大的人工智能平臺(tái)。

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式可擴(kuò)展

目前支持本地HDF5格式、MySQL存儲(chǔ)。默認(rèn)使用HDF5，數(shù)據(jù)文件體積小、速度更快、備份更便利。截止至2017年4月21日，滬市日線數(shù)據(jù)文件149M、深市日線數(shù)據(jù)文件184M、5分鐘線數(shù)據(jù)各不到2G。

hikyuu開(kāi)源量化交易研究框架更新日志：

fixed python 中 StrategyContext 無(wú)法使用 ktype_list 和preload_num 參數(shù)

優(yōu)化交易系統(tǒng)(SYS)中對(duì)一字漲停和跌停板的處理邏輯(一字漲停不能買(mǎi)/一字跌停不能賣(mài)), 改進(jìn)在成交量和成交金額為0時(shí)的交易決策

增強(qiáng) CONTEXT 指標(biāo)的靈活性, 添加 use_self_ktype 和 use_self_recover_type 參數(shù)

hikyuu 開(kāi)源框架

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