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淺談python量化雙均線策略(金叉死叉)

更新時間：2020年06月03日 10:40:20 作者：初心fly

這篇文章主要介紹了淺談python量化雙均線策略(金叉死叉)，具有很好的參考價值，希望對大家有所幫助。一起跟隨小編過來看看吧

#小策略，策略邏輯是在金叉時候買進(jìn)，死叉時候賣出，所謂金叉死叉是兩條均線的交叉，當(dāng)短期均線上穿長期均線為金叉，反之為死叉

#下面是策略代碼及結(jié)構(gòu)

# 導(dǎo)入函數(shù)庫
from jqdata import *
# 初始化函數(shù)
def initialize(context):
  # 設(shè)定滬深300作為基準(zhǔn)
 set_benchmark('000300.XSHG')
 # True為開啟動態(tài)復(fù)權(quán)模式，使用真實價格交易
 set_option('use_real_price', True) 
 # 股票類交易手續(xù)費是：買入時傭金萬分之三，賣出時傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢
 set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, \
        open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,\
        close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')
 #華誼股票     
 g.security='300027.XSHE'
 #設(shè)置每天運行
 run_daily(handle)
 
def handle(context):
 security=g.security
 n5=5
 n20=20 
 # 獲取股票的收盤價
 close_data = attribute_history(security, n20, '1d',"close",df=False)
 print(close_data)
 # 取得過去 ma_n1 天的平均價格
 ma_n5 = close_data['close'][-n5:].mean()
 # 取得過去 ma_n2 天的平均價格
 ma_n20 = close_data['close'][-n20:].mean()
 print(ma_n5,ma_n20)
 # 取得當(dāng)前的現(xiàn)金
 cash = context.portfolio.available_cash
 
 # 如果當(dāng)前有余額
 if ma_n5 > ma_n20:
  # 用所有 cash 買入股票,order_value是買賣價值
  order_value(security, cash)
  # 記錄這次買入
  log.info("Buying %s" % security)

 # 如果n5日均線小于n20日均線，并且目前有頭寸
 elif ma_n5 < ma_n20 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
  # 全部賣出，order_target是買賣數(shù)量
  order_target(security, 0)
  # 記錄這次賣出
  log.info("Selling %s" % (security))

 # 繪制n5日均線價格
 record(ma_n5=ma_n5)
 # 繪制n20日均線價格
 record(ma_n20=ma_n20)